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2023Q2創(chuàng)價(jià)值和創(chuàng)成長指數(shù)的交集公司

時(shí)間:2023-06-16 14:44:27 來源:雪球網(wǎng) 發(fā)布者:DN032


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《低風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)》書中驗(yàn)證了全球市場,包括中美市場,用低波動、股息率、正動量做出的組合,能夠長期取得超額收益。

Smart Beta指數(shù)只有紅利低波指數(shù)基金比較貼近。

創(chuàng)業(yè)板中有創(chuàng)業(yè)藍(lán)籌指數(shù)和創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)。創(chuàng)業(yè)藍(lán)籌指數(shù)更名為創(chuàng)價(jià)值指數(shù)(399295),創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)沒有更名,仍稱為創(chuàng)成長指數(shù)(399296)。

創(chuàng)業(yè)板低波價(jià)值指數(shù)選取從創(chuàng)業(yè)板市場中的盈利、會計(jì)穩(wěn)健、投資穩(wěn)健、違約風(fēng)險(xiǎn)和低波動等五個(gè)維度綜合排名前50只上市公司。創(chuàng)業(yè)板動量成長指數(shù)選取具有良好成長能力和動量效應(yīng)的50只上市公司。

創(chuàng)價(jià)值指數(shù)和創(chuàng)成長指數(shù),每個(gè)季度成分公司調(diào)換一次,在3月份、6月份、9月份和12月份的第二個(gè)星期五的下一個(gè)交易日調(diào)倉。每期都有交集的公司,同時(shí)具備低波動和正動量的屬性。

2023Q2調(diào)倉后,兩只指數(shù)交集的上市公司共21只。

2023Q2的兩只指數(shù)共同有的21只上市公司是寧德時(shí)代、陽光電源、邁瑞醫(yī)療、溫氏股份、晶盛機(jī)電、愛爾眼科、神州泰岳、同花順、湯臣倍健、愛美客、樂普醫(yī)療、新產(chǎn)業(yè)、開立醫(yī)療、網(wǎng)宿科技、深信服、萬興科技、藍(lán)思科技、安克創(chuàng)新、洲明科技、掌趣科技、菲利華。

今年以來我用本策略建立的組合,跑贏了創(chuàng)價(jià)值R和創(chuàng)成長R的平均收益的2.5%,跑贏了創(chuàng)業(yè)板R(399606)的4.5%。

創(chuàng)業(yè)板市場中的Smart Beta策略指數(shù)做得比較全面,配置創(chuàng)業(yè)板的上市公司時(shí)可以參考指數(shù)成分公司做組合。

$創(chuàng)業(yè)板R(SZ399606)$ $創(chuàng)業(yè)板價(jià)值ETF(SZ159966)$ $創(chuàng)業(yè)板成長ETF(SZ159967)$

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