橋水旗艦基金7月看空美股、美元，最看空發(fā)達(dá)市場(chǎng)債券
據(jù)橋水一份報(bào)告，旗艦基金Pure Alpha Fund在7月份沽空美股、美元、金屬，最看空發(fā)達(dá)市場(chǎng)債券，最看好歐元和新加坡元。
Pure Alpha Fund看空美國(guó)股市正值標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的漲勢(shì)即將失去動(dòng)力。
(資料圖片僅供參考)
橋水基金由傳奇投資人Ray Dalio創(chuàng)立，7月25日，該對(duì)沖基金對(duì)其Pure Alpha基金池中的美國(guó)公司股票和國(guó)債“適度”看空。
但是，股市的持續(xù)反彈，迫使許多對(duì)沖基金于上月解除了做空股市這一押注。
今年，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)已經(jīng)上漲了15.6%，而納斯達(dá)克100指數(shù)更是上漲了30.2%。部分原因是市場(chǎng)認(rèn)為，在通脹降溫的同時(shí)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將保持彈性。目前，上述兩項(xiàng)指數(shù)已分別從近期的高點(diǎn)下跌了3.4%和5.2%。
與此同時(shí)，與債券價(jià)格走勢(shì)相反的美國(guó)國(guó)債收益率繼續(xù)攀升。本周二，10年期美國(guó)基準(zhǔn)國(guó)債收益率觸及4.274%，為10月24日以來(lái)的最高水平。
收益率上升可能會(huì)使債券看起來(lái)更具吸引力，從而削弱股票的吸引力。而當(dāng)利率上升時(shí)，以當(dāng)前美元計(jì)算，公司預(yù)期的現(xiàn)金流也會(huì)縮水。
橋水基金管理著1250億美元的資產(chǎn)，該公司拒絕就其Pure Alpha基金的這份投資者文件發(fā)表評(píng)論。
這份文件顯示，Pure Alpha在其分析的28種資產(chǎn)中，看空其中的15種，包括美元、金屬和全球股票。此外，在新興市場(chǎng)貨幣和股票、歐元區(qū)股票和能源等五個(gè)類別上，Pure Alpha保持中性。Pure Alpha最看漲的是歐元和新加坡元，而對(duì)墨西哥比索和通脹掛鉤債券的押注較為樂觀。
一直以來(lái)，橋水基金就通過(guò)預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)，來(lái)積極押注于各種證券的走向，包括股票、債券、大宗商品和貨幣等。
本月初，橋水基金聯(lián)席首席投資官Greg Jensen在公司網(wǎng)站上發(fā)布了一篇播客，難得地對(duì)美國(guó)資產(chǎn)價(jià)格發(fā)表了一些看法。他說(shuō)，隨著財(cái)政部增加債券發(fā)行，美國(guó)政府債券市場(chǎng)的流動(dòng)性正變得更糟。此外，美國(guó)國(guó)債發(fā)行量增加可能會(huì)壓低資產(chǎn)價(jià)格。
知情人士透露，在截至8月11日的一年里，橋水Pure Alpha 12%波動(dòng)率基金上漲了2.5%，而對(duì)股票依賴程度較低的Defensive Alpha基金上漲了2.1%。該知情人士還稱，自1991年推出以來(lái)，Pure Alpha 12%每年產(chǎn)生7.7%的凈總回報(bào)。此外，橋水基金旗下另一只基金All Weather在同期上漲了3.8%。
對(duì)沖基金研究公司Hedge Fund Research最新數(shù)據(jù)顯示，在3月份的銀行業(yè)危機(jī)期間，宏觀對(duì)沖基金在利率押注中措手不及。在截至7月份的一年中，其表現(xiàn)平均下降了0.36%。
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