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        風險價值var名詞解釋 風險價值var越大越好嗎?

        時間:2025-06-03 10:47:40 來源:城市財經(jīng)網(wǎng) 發(fā)布者:DN032

        風險價值var名詞解釋

        風險價值(Value at Risk, VaR)是指在‌給定的持有期‌和‌置信水平‌下,某一金融資產(chǎn)或投資組合可能遭受的最大損失金額。

        VaR的核心特點‌

        ‌簡單直觀‌:以貨幣單位(如美元)直接表示風險大小,便于非專業(yè)人士理解。

        ‌事前風險度量‌:不同于傳統(tǒng)的事后風險分析,VaR可提前計算潛在風險。

        ‌組合風險整合‌:能同時衡量單一資產(chǎn)和復雜投資組合的風險。

        風險價值var越大越好嗎?

        ‌風險價值(VaR)并非越大越好‌。VaR衡量的是在既定置信水平和持有期下可能發(fā)生的最大潛在損失,其數(shù)值越大代表風險敞口越高而非收益更優(yōu)。是否接受高VaR需結(jié)合風險管理目標、資本充足性和風險承受能力綜合判斷。

        標簽: 風險價值var名詞解釋 風險價值var越大

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